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作成日
：2019.10.16
ソーシャルトレーディング・プロバイダーのeToro（UK）Ltd.（本社：24th floor, One Canada Square Canary Wharf E14 5AB London, United Kingdom）【以下、eToroと称す】が、Twitter（ツイッター）における仮想通貨関連のツイートに連動する仮想通貨ファンドを公開した。
eToroの新しい仮想通貨ファンドはTheTIE-LongOnly CopyPortfolioと呼ばれ、今月15日に最低2,000ドルの購入価格で販売が開始されている。開始時点ではダッシュ（Dash）に47.24%、イオス（EOS）に23.92%、リップル（Ripple）に5.01%、アイオタ（MIOTA）に5.01%、イーサリアムクラシック（Ethereum Classic）に1.97%の資金が配分されているが、このポートフォリオは毎月リバランスが行われるという。今回、eToroは日間8億5,000万件のツイートを分析するデータ分析企業のThe TIEと提携し、この仮想通貨ファンドのローンチを実現した。
この仮想通貨ファンドはマーケットセンチメントが仮想通貨価格を主導するとの理論を基に構築されており、実際にはAIが膨大なツイートを分析して割り出した投資家の相場観に従ってポートフォリオの調整が行われる仕組みになっている。The TIEのCEOであるJoshua Frank氏は、収益も配当も存在しない仮想通貨市場ではTwitterが最も優れた情報源だと述べ、その手法が有効であるとの見解を示した。これまでThe TIEが提供するような先進的なソリューションはヘッジファンドや大口顧客しか利用できなかったが、eToroの口座保有者であればこの仮想通貨ファンドを介してその恩恵を受けることが可能となった。
TheTIE-LongOnly CopyPortfolioのアルゴリズムは、ビットコイン（Bitcoin）、イーサリアム（Ethereym）、リップル、IOTA、ビットコインキャッシュ（Bitcoin Cash）、ネオ（NEO）、イーサリアムクラシック、ダッシュ、イオス、ステラ（Stellar）、ライトコイン（Litecoin）、ジーキャッシュ（Zcash）、エイダコイン（ADA Coin）の13種類から最良な仮想通貨の組み合わせを選択するという。The TIEとeToroの両社が2017年10月から2年間のバックテストを行った結果、ベンチマークとなる別のポートフォリオが29％のリターンを上げたのに対し、この仮想通貨ファンドのアルゴリズムは281％の驚異的なリターンを記録した。
しかしながら、ツイートをデータセットとして使用するためには克服すべき課題も存在し、そのツイートが仮想通貨に関連したものであることを判断した上で、市場操作を目的としたアカウントによる情報を排除する必要がある。実際にこのアルゴリズムはボットや市場操作を目論むアカウントによるツイートの90％を排除することに成功しているが、個々のツイートを評価するには自然言語処理およびバズワードを理解する能力を向上させなければならない。
結果的にTheTIE-LongOnly CopyPortfolioは感情的に価格が乱高下する仮想通貨ファンドとなっており、2019年1月に行われたバックテストでは、価格が17％下落した翌月に410％の高騰を見せた。ジョージア工科大学でTwitterのセンチメントと仮想通貨価格の関係性を研究するStuart Colianni氏は、eToroとThe TIEの試みに関してコンセプトは優れているが、潜在的なリスクに注意する必要があると評価している。また、eToroのマネージングディレクターであるGuy Hirsch氏はTheTIE-LongOnly CopyPortfolioが仮想通貨に精通していない個人でも投資しやすい商品であると発言しているが、仮想通貨市場はeToroの動きにどのような反応を見せるのか、今後も同社の取り組みには注目していきたい。
release date 2019.10.16
