ストキャスティクス・RSI・RCIの違い｜計算・設定から使い方・見方まで解説

以下の通り、一般的な表示方法を適用しています。

まずはRCIのピークとボトムに注目してください。ストキャスティクスとRSIとは違う反応をしています。理由は、RCIの計算式に価格の要素が直接反映されないためです。

以下で各インジケーターの特徴と違いがある項目を確認した後に、計算式やおすすめの設定、実際の使い方などを解説していきます。

上表で特筆すべきは、RCIの縦軸の下限が－100％であることと、それに伴って売られすぎエリアが－80％以下になることです。ストキャスティクスとRSIとは違う数値となる理由は、計算に使用する要素が日付順位と価格順位であり、価格変動が直接反映されないためです。

ストキャスティクスは、現在値（終値含む）の高さ・安さを過去n期間（終値が確定する時間足を含む指定した時間足の本数）における値動き（最高値から最安値）と比較するインジケーターです。％Kの計算式の要素がチャート内で何を指しているかを確認します。

％Kの期間は一般的に5、9、14が使われています。一例として、n＝9を代入してドル円の日足が確定した時点における％Kを算出します。

現在値（確定時なので終値）：140円

最高値：150円

最安値：100円

ストキャスティクスはn期間の価格変動の中における現在値の相対的な位置関係を示していることを、図解と照合してみてください。

続いて、％Dの計算方法と設定値を説明します。

％Dは過去n期間における％Kの総和をn期間で割ることにより求められます。このように経過した期間に伴って算出される各数値を、経過期間（n期間）で割ることで各数値の誤差変動が滑らか(*1)になります。％Dのn期間は一般的にn＝3がデフォルトです。

最後に％Dをさらに滑らかにしたSlow％Dを確認しましょう。

Slow％Dのn期間は一般的にn＝3がデフォルトです。

パラメーターを「％K＝9、％D＝3、Slow％D＝3」に設定したスローストキャスティクスを使用しているトレーダーも多いです。ファストストキャスティクスの弱みとなるダマシを減らすことができる上に、トレンド転換の初動もある程度鋭敏に捉えられます。

開発者のジョージ・レーン（George Lane）氏は推奨値を提示していません。％Kの設定値を5、9、14に換えてみて、ファストストキャスティクスとスローストキャスティクスの使い分けから始めるのが良いでしょう。

A：過去n期間の上昇幅の合計の平均値

B：過去n期間の下落幅の合計の平均値

RSIは、現在値（終値含む）の上昇分を過去n期間における値動きと比較するインジケーターです。n期間には一般的に14期間が使われています。RSI開発者のワイルダー氏が相場には28日の周期があると信じており、半分の14日間を重視していたためです。

ドル円の日足終値の推移を例にしてRSIを計算します。14日間の終値と変動幅の例は以下の通りです。

1日目のデータは前日の終値と比較しています。n＝14を計測するには、15期間分の計測が必要になる点に留意しましょう。上表よりRSIを計算します。

わずか14日間にドル円が13円（1,300pips）も上昇した現在の加熱感を割合で示すことで、客観的に評価できるようになりました。

RSIを構成する要素が値幅とn期間のみである点に注目です。14日前より現在値が高ければ50％超となり、安ければ50％未満となります。上昇トレンドであれば「安値切り上げ・高値更新」、下降トレンドであれば「高値切り下げ・安値更新」が続くことから、トレンド相場であれば50％ラインの上下における押し目・戻り目で仕掛けるのがポイントといえるでしょう。

RSIは「n＝14」で使用するケースが多いです。開発者ワイルダー氏が推奨するだけあり、大半の取引ツールのデフォルト値は14になっています。

実践では、n＝14に固定してチャートに対するRSIの反応特性を活かしたトレードをするか、銘柄や相場状況に応じて最適化を繰り返すことにより、エントリーパターンを形式化させていきます。

d：日付順位と価格順位の差を2乗して合計した数値

日付順位：最新の日付（当日）を「1」にして、2日目を2とし、過去に遡りながら3,4,5･･･と順位を付けます。日足以外の時間足も同様で、現在値を含む時間足を「1」とし、過去に向かって2位以降の順位を付けます。

価格順位：期間中の1番高い価格を「1」とし、次に高い価格を2として、安い価格に向けて3位以降の順位を付けます。

n：計測期間

nにはRCIを算出する期間を代入して計算します。

RCIの設定値は「n＝5, 9, 14」で使用されるケースが多いです。もともと心理学における数学的方法論として導入された指標のため、開発者のチャールズ・エドワード・スピアマン氏からは相場における推奨値が提示されていません。

ドル円の日足終値の推移を例にしてRCIを計算します。5日間(*1)の終値と変動幅の例は以下の通りです。

起算日が一番上です。上表よりRCIを計算します。

上記の計算要素に価格そのものが含まれていないことを押さえましょう。計算日の4日前より下落が続く中で1日反転上昇したことで－100％を回避しました。RCIは期間（時間）と価格の相関を順位付けしている点でストキャスティクスとRSIとは違います。

その他、RCIの上限・下限値も異なるので、チャートが一方向に動き続けた状況を例にして計算します。ドル円が下落し続けた場合のRCIの計算に必要な要素は以下の通りです。

上表よりRCIを計算します。

価格の下落幅に関係なく、レートが下がり続ければ－100％になります。

続いて、ドル円が上昇し続けた場合のRCIの計算に必要な要素は以下の通りです。

上表よりRCIを計算します。

価格の上昇幅に関係なく、レートが上がり続けて日付と価格の順位が完全相関になるとRCIは＋100％になります。RCIは0ラインをベースにして－100％～100％を変動し、0以上であればチャートが上昇方向にあり、0以下であれば下落方向です。

値幅が計算要素に含まれないため、もみあい相場であっても僅かな価格差さえ生じていればRCIの反応に強く表れる点がストキャスティクスやRSIとは違います。

先にRCIでよく用いられる設定値としてn＝5, 9, 14を紹介しましたが、ブル・ベア相場では5期間連続上昇・下落が頻繁に起こり、RCIが上限・下限に張り付いてしまいます。効率的な最適化としては、n=9をベースにして銘柄や相場状況に応じた微調整を加えるのが良いでしょう。

2022年3月以降に歴史的な大相場を見せたドル円の日足を例にして、弱点のダマシについて確認しましょう。上昇トレンドが形成され始めると、ストキャスティクス・RSI・RCIのいずれも買われすぎエリアへと入っていきます。

逆張りは買われ過ぎラインを割った時点です。仮にその時点で売りを仕掛けていたら、損切りや建値決済になっていたことが分かります。

ストキャスティクス・RSI・RCIが買われ過ぎラインから大きく割り込んだ箇所に注目しても、チャートは大きな押し目を形成していません。本当に強い相場では、インジケーターラインが大きく上下動しても価格チャートは浅い押し目・戻り目に留まります。

ストキャスティクス・RSI・RCIの数値が示す相場の状態は以下の通りです。

チャートに対する反応性は％K、％D、Slow％Dの順に低くなります。Slow%Dの方がダマシは少なくなるものの、ボラティリティが高い銘柄では反応が遅くて実用的ではないため、銘柄や相場状況に応じて3種類を使い分けます。

レンジ相場における使い方は、買われ過ぎ80％ラインを超えてから下抜けるタイミングでショート、売られ過ぎ20％ラインを割ってから上抜けるときにロングです。トレンド相場における使い方は下記を参考にしてください。

弱点となるダマシを回避する方法

②ファストストキャスティクスまたはスローストキャスティクスを表示して、買われすぎ70％以上におけるデッドクロスと、売られ過ぎ30％以下におけるゴールデンクロスで売買する方法です。

取引回数を減らして勝率を高めたい場合、70％→80％以上や20％→10％以下に調整してエントリー条件を厳しくします。％Kが％Dをクロスした後、チャートの動きに合わせて2つのラインが乖離しながら拡散する様子を描けることが重要です。

なお、ストキャスティクスのダイバージェンスとリバーサルもよく知られている手法のため、後ほど概要を補足します。

上図は2022年3月に116円をブレイクアウトしたドル円の日足に、スローストキャスティクス（％K＝9、％D＝3、Slow％D＝3）を表示しています。

よく言われている買われ過ぎ80％ラインからの逆張りがほぼ通用しないことが分かります。上昇トレンドが一旦終了する7ヶ月間において、売られすぎ20％水準からのゴールデンクロスで買いを仕掛けるタイミングが3回、50％水準からは4回ありました。

このようにストキャスティクスが下がりにくいブル相場において、日足のみでは売買回数が限られます。収益性が下がる原因になるため、日足の80％割れ（赤い矢印）から4時間足以下のデイトレードに切り替えて売買回数を増やすといった対策も必要でしょう。

取引の回数と勝率をトレードオフにするのであれば、ダイバージェンス・リバーサルが発生した場合の取引に限定すると良いでしょう。

レンジ相場におけるストキャスティクスの逆張りの使い方は、買われ過ぎ80％ラインを超えてからの下抜けでショート、売られ過ぎ20％ラインを割り込んでからの上抜けでロングとなります。

日足ではエントリータイミングが測りにくいため、レートが日足のレンジ上限・下限近辺に近づいたら4時間足以下でトレードを行います。時間足が変わってもストキャスティクスの使い方に違いはありません。

設定期間（n）を短くするほどダマシに似た売買シグナルが混ざるため、エントリー直後に逆行する回数が増えてしまいます。また、ストキャスティクス50％ラインは価格がもみあう水準のため、エントリーしないように注意しましょう。

レンジの階層が切り替わった後やトレンド相場へ転換すると、レンジ相場で保有した建値までレートが戻ってこない場合があります。エントリーの際には損切りの逆指値注文をセットにしてリスク対策を徹底していきましょう。

買われ過ぎ70％ラインを超えてから下抜けるタイミングでショート、売られ過ぎ30％ラインを割ってから上抜けるときにロングでエントリーするのがRSIの基本的な使い方です。

下降トレンドも同じ考え方で、RSI30％を基準にした使い方・見方となります。実際のチャートで確認するため、2022年3月に116円をブレイクアウトしたドル円の日足にRSI（14期間）を表示しました。

RSIが70％を超えてから割り込んだポイントに赤矢印をつけました。RSI70％超えの逆張りシグナルは、トレンド相場では、ほぼ通用しないことが分かります。RSI70％超えはモメンタムの高まりを示しており、上昇トレンドの加速を示唆しています。

上値が116円に抑えられていたレンジをブレイクアウトした後に、2ヵ月間弱で15円（1,500pips）も上昇して131円に到達しました。RSI70％割れから50％超が押し目の水準のため、日足ではエントリータイミングが測りづらいです。そのため、実際には4時間足以下でエントリーするポイントを見極めます。

トレンド相場では、単純にRSI50％水準が押し目買い・戻り売りの目安として機能するわけではありません。上昇トレンドでは30％を深い押し目の下限とし、下降トレンドでは70％を深い戻り目の上限として機能する数値を探っていきます。

レンジ相場におけるRSIの逆張りの使い方は、買われ過ぎ70％ラインを超えてから下抜けるタイミングでショート、売られ過ぎ30％ラインを割ってから上抜けるときにロングです。

もみあい気味の狭いレンジでは70％→65％、30％→35％にするなどの調整が必要です。また、RSI50％は売買が均衡しているのでエントリーしないように注意しましょう。

1つのレンジ相場が終了すると、長期間に渡ってレートが戻ってきません。逆張りエントリーの際にはレンジの上限・下限に損切りの逆指値注文を入れておきましょう。

レンジ相場における使い方は、買われ過ぎ80％ラインを超えてから下抜けるタイミングでショート、売られ過ぎ－80％ラインを割ってから上抜けるときにロングです。トレンド相場における使い方は、「弱点となるダマシを回避する方法」を参考にしてください。

ダマシを回避する方法

②はRCIの短期・中期ラインを表示して、移動平均線と同じくゴールデンクロスとデッドクロスで売買する方法です。

レンジ相場における使い方は、買われ過ぎ80％ライン以上でのデッドクロスでショート、売られ過ぎ－80％ライン以下でのゴールデンクロスでロングが基本です。

③はトレンド相場に限定した使い方で、0％ラインのブレイクアウトで取引します。

上昇トレンドの場合、ローソク足で陰線が連続するとRCIがマイナスになります。このようなケースでは、RCIが再度0％ラインをブレイクしてプラス圏に突入するタイミングでロングするのが基本です。上昇トレンドの条件は、チャートが安値切り上げ高値更新を続けることなので、この間はRCI0％ラインの上方ブレイクを繰り返します。下降トレンドであれば、プラス圏にあるRCIが0％ラインを下方ブレイクしたタイミングがショートのシグナルです。

なお、RCIが0％ラインから乖離しても、チャートは深い押し目・戻り目を形成しないことがあります。このように計算式に値幅が含まれていない点に留意しながらRCIを使用しましょう。

RCIが80％を超えてから割り込んだポイントに赤矢印をつけました。RSI80％超えの逆張りシグナルは、トレンド相場ではほぼ機能していないことが分かります。

トレンド相場ではRCIが0％を割ってからが勝負です（緑矢印以降）。RCIが－80％に到達したら深い押し目として捉え、0％ラインのブレイクアウトでロングです。参考までに、RCIを2本（短期：9期間、中期：26期間）によるマイナス圏で生じたゴールデンクロスを確認します。

下方向の角度がきつい中期ラインであっても、短期ラインとのゴールデンクロスの後に急反転する様子が移動平均線とは異なります。RCIのゴールデンクロスとデッドクロスを利用する場合、RCIが拡散する様子をイメージ（青矢印起点）すると、その後の展開を想像しやすくなるでしょう。

レンジ相場で逆張りする場合の2種類のRCIの使い方は以下の通りです。

相場の流れを読むにはトレンド系インジケーターの方が適しているため、本記事で基本の使い方に慣れた後に他のテクニカル指標との組み合わせを試してみると良いでしょう。

上図の通り、価格が安値を更新している時に、ストキャスティクスやRSIの下値が切り上がっている状態が強気のダイバージェンス（ブリッシュ・ダイバージェンス）です。反対に、価格が高値を更新しているにもかかわらず、ストキャスティクスやRSIの高値が切り下がる現象を弱気のダイバージェンス（ベアリッシュ・ダイバージェンス）と言います。

単一の短期足（4時間足以下）に発生したダイバージェンスには多くのダマシが混ざっているケースも多いため注意が必要です。短期足でトレードの回数を増やしつつ、ダイバージェンスを有効活用するにはマルチタイムフレーム分析が欠かせません。

ストキャスティクスにおけるダイバージェンスの詳細な使い方については、関連記事をご覧ください。

なお、RCIのダイバージェンスはなかなかきれいに表れません。トレードで勝つ・稼ぐことが目的であれば、最適化に時間を費やすよりも、多くの方が利用しているストキャスティクスとRSIを採用した方が合理的でしょう。

強気のリバーサルは上昇トレンドの加速を示唆するシグナルです。一方、弱気のヒドゥンダイバージェンスは下降トレンドの加速を示唆しています。

長期トレンドに対して短期足が逆行する際に発生したリバーサルは有用性が高まり、リスクリワードの高い押し目買い・戻り売りでエントリーするチャンスです。なお、リバーサルについてもRCIでは綺麗に表れないので注意しましょう。

インジケーターのピークとボトムが似ている一方で、チャートに対する反応性が違います。ストキャスティクスは、チャートの方向性の変化に対して敏感に反応し、±80％ラインへの到達も早くなっています。

RSIと組み合わせた有用性の高い使い方は、2つのサインが重複したポイントでエントリーする方法です。この方法で取引した場合、レンジ相場（112円～116円）ではストキャスティクスの買われ過ぎラインにおけるダマシのショートを減らせることが分かります。

加えて、売られ過ぎラインからのロングも、1回に限定することができます。トレンド相場では売られ過ぎ水準がほぼ重なっている点にも注目です。2つのサインが重複したポイントでのエントリーに限定することで、有利な水準で押し目買いできたでしょう。

下図にストキャスティクスRSI（青色）の％D（％Kの14期間から算出）を重ねて表示して、各インジケーター（14期間を適用）との反応の違いを確認します。

ストキャスティクスRSIのピークとボトムが各インジケーターと重なってはくるものの、価格チャートに対して逆行する場面も見られます。ストキャスティクスのダマシの多さとRSIの遅効性のデメリットを相互補完するには、銘柄や相場状況に合わせた最適化が必須でしょう。

チャートが反転する際の初動では、ピークとボトムを付ける箇所は近いものの、RCIはその数値をしばらく保つ傾向にあります。RSIはチャートの波形を反映しますが、RCIはレンジ・トレンド相場ともに初動の方向へ一旦は大きく動く点が違います。

RSIとRCIを組み合わせた実用性の高い使い方は、チャートが反転する初動ではRCIを重視して、RSIのピークとボトムがRCIに迫ってくる間にチャートの反転に備えるといった使い方です。

レンジ相場・トレンド相場ともに、価格が一方向に動き続ける期間はRSIが緩やかに上昇・下降し、RCIの上限・下限に遅れて近づいていくことが分かります。この癖を理解しておけば、チャートが反転する初動と転換に焦点を当てたトレードの成功率が高まるでしょう。

チャートが動き出す初動と反転を捉える精度はほぼ同じで、高値・安値の波形を反映する様子にも大きな違いはありません。

売買シグナルが類似するということは、ダマシのサインも重なります。実践ではRCIとストキャスティクスの組み合わせは控えて、銘柄や相場状況に応じて現れる反応の癖を検証しながら、相性が良い方のインジケーターを採用するのが良いでしょう。

無料インジケーターを重ねて表示するには、先にサブウィンドウに表示されたものの上に、再度他のインジケーターをドラッグ＆ドロップするだけです。MT4/MT5のナビゲーターパネルから操作する方法は、標準搭載されているRSIの表示・設定方法をご覧ください。

なお、海外FX業者が提供するMT4/MT5であればストキャスティクスとRSIは標準搭載されていますが、RCIは外部からダウンロードする必要があります。

MQL5コミュニティで公開されている「Spearman's Rank Correlation」は、パラメータがシンプルで使いやすく、ユーザーの評価が高い無料インジケーターです。

ダウンロードした外部インジケーターをインストールする場合は、以下の記事をお役立てください。

無料インジケーターを重ねて表示するには、サブウィンドウに表示されたインジケーター名にカーソル当てた後に「･･･」をクリックして「移動する」にカーソルを当て「上/下の既存ペインへ」をクリックすることでインジケーターが重なります。

なお、TradingViewのインジケーターにはカテゴリがあり、標準搭載されているものは「テクニカル」、ユーザーが開発したものは「コミュニティスクリプト」に分類されています。

ストキャスティクスとRSIは「テクニカル」に入っていますが、RCIインジケーターはコミュニティスクリプトから探す必要があります。「RCI3lines」を利用すると、異なる期間設定のラインを3本まで同時表示できるので便利です。

パソコンから利用できるデスクトップ版とブラウザ版の違いやTradingViewの使い方については、下記の記事をご覧ください。