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作成日
：2019.02.26
データサイエンスを活用したトレード分析ソリューションを提供するIdeal Predictionが、取引に電話を利用するボイストレーダーやコンピューターシステムを用いたアルゴリズム取引参加者向けに、グローバル外為行動規範（FX Global Code）【以下、FXGCと称す】に準拠したトレード分析ツールをリリースする計画であることが明らかとなった。
Scopeと呼ばれる新トレード分析ツールは、注文やトレードのモニタリングを始め広範な分野で利用可能であり、FXGCの基本原則にも含まれるガバナンスやリスク・マネージメントなどの遵守を確認できるエビデンス（証拠）ソリューションを提供するとのことだ。また、ラストルック（last look、顧客からの注文を拒否できる取引慣行）やスプーフィング（spoofing、見せ玉、大量の注文を発注した後直ちにキャンセルする行為）、レイヤーリング（layering、資金を出所を分かりにくくするため、送金や金融商品などへの変換、換金を繰り返す行為）、カウンターパーティリスクのリミット超過（limit breach）といった不正行為や、最良執行義務違反に繋がりかねない取引または注文の指し示しもするという。
更にScopeは、FXGCでも対象となるセルサイド（売り手側）とバイサイド（買い手側）の広範に亘る市場参加者向けに設計されたトレード分析ツールとなっており、関連の監督当局が打ち出した新規制策に対応したソリューションを提供することが見込まれている。ボイストレーダーやアルゴリズム取引参加者にとっては、Scopeを利用することで、FXGCに則り、より公正で透明性のある取引執行や、適切なリスク管理及び決済処理などを行うことが期待できそうだ。
新トレード分析ツールをリリースする計画であることが明らかとなったことに際し、Ideal PredictionのCEOであるJohn Crouch氏は以下のようにコメントしている。
FXGCが公表されて以降、我が社はFXGCの原則に準拠したエビデンスの提供サービスに注力してきており、コンプライアンスを司るシニアマネジメントの業務効率化にも貢献していると思われます。お客様は我々の独自性のあるサービスや分析能力、高頻度取引（high-frequency trading）に関する専門性を高く評価いただいていると考えております。そして、必要に応じたエビデンスチェックが求められていますが、お客様であるFX市場参加者と協働する形で、FXGCに準拠した規格化商品は勿論、お客様のビジネスに即したエビデンスソリューションを提供していく意向であります。
John Crouch, CEO of Ideal Prediction - hedgeweekより引用
Ideal Predictionでは、GAIN Capital Holdings Inc（本社：135 US Highway 202/206, Suite 11 Bedminster, NJ 07921）の機関投資家向けFX部門であるGTXと提携し、バイサイドとセルサイドの両者を対象に、ベンチマークを用いた先進的執行パフォーマンス評価やFX取引コスト・取引フロー分析といったリスク管理サービスの拡充を図ってきている。Scopeはそれに続く形でリリースする計画であり、Ideal Predictionは今まさに顧客層の拡大に向けた取り組みを積極的に実践していることが伺えよう。
なお、FXGCでは、頑強性と公正性を保ち、また高い流動性と適度な透明性があり、且つ開かれたFX市場を目指している。グローバルに規制強化が進む中、セルサイド・バイサイド問わず、コンプライアンスの遵守は喫緊の対応課題となっており、Ideal Predictionにとっては、効果的なガバナンスやリスク管理に寄与するScopeへの高い需要及び顧客の利用拡大が期待できよう。
release date 2019.02.26
