過剰最適化を避けるMT5のフォワードテスト機能とは

EA（エキスパートアドバイザー）の過剰最適化（オーバーフィッティング）は、自動売買トレーダーにとって悩ましい問題です。MetaTrader5（MT5）では、このオーバーフィッティングを避けるための機能として、フォワードテスト機能が搭載されました。

フォワードテストとは、「未来の検証」という意味です。過去データで検証するバックテストに対して、リアルタイムでのEAの稼働成績を指す言葉として使われる場合もありますが、MT5のフォワードテスト機能は、ある時点までの期間を「過去」、その後の期間を「未来」とみなして最適化とバックテストを行うことを指します。具体的には、「過去」の期間のデータでパラメータの最適化を行った後、「未来」の期間のデータでバックテストを行い、そのパラメータの成績を検証します。

購入したEAをただ運用するだけでなく、自分でEAを作成したり、パラメータの最適化を行う人も増えてきました。その際、単にバックテストや最適化を行うだけでなく、フォワードテストやウォークフォワードテストを行うと、より詳しくEAの性能を検証できます。

この記事では、MT5のフォワードテスト機能や、それを利用してウォークフォワードテストをする方法を詳しく解説します。

最適化は、過去のデータを基に成績のよいパラメータを見つけ出す作業なので、どうしても、その期間、その銘柄でしか通用しないパラメータになってしまうリスクがあります。そのため、過去のデータだけで好成績となるEAなのか、未来の相場でも同じパフォーマンスを発揮できるEAなのかを判断するためには、最適化のためにデータを使用した期間ではない「未来」の期間で検証を行うことが必要です。MT5のフォワードテスト機能は、この「未来」の検証を最適化と同時に行うことができるため、より正確に、最適化されたパラメータの評価を行うことができます。

さらに、このフォワードテスト機能で得られたデータを利用すれば、単純なフォワードテストよりも正確にEAの性能を検証できる「ウォークフォワードテスト」を行うこともできます。ウォークフォワードテストとは、少しずつ対象期間をずらして複数回フォワードテストを行い、その結果を平均してEAの成績がどの程度安定しているかを評価するものです。一度のフォワードテストだけでは、過去のデータを用いて最適化したパラメータがたまたま未来の相場でも好成績になったという可能性が残ります。しかし、複数回のフォワードテストの結果を平均することにより、その可能性を排除し、より安定的に好成績を残すEAを選ぶことができます。

フォワードテストの目的は、パラメータが過剰最適化（オーバーフィッティング）になっていないかを判断することです。オーバーフィッティングとは、EAの最適化を行う際にデータをサンプルにした期間（インサンプル期間）の成績は良いものの、それより後の期間（アウトオブサンプル期間）では極端に成績が下がる状態をいいます。

ここからは、MT5で最適化とフォワードテストを同時に行う手順を紹介します。MT5では、「フォワード最適化」というメニューが用意されていて、すぐに行うことができます。

メニューバーより「表示」をクリックし、「ストラテジーテスター」を選択します。

ストラテジーテスターのメニュー一覧より「フォワード最適化」を選択します。

銘柄や時間足等、通常のバックテストで必要な項目を入力した後、フォワード最適化に必要な「フォワードテスト」と「オプティマイズ」の項目を入力・選択します。

「設定」タブの隣の「パラメータ」タブで、最適化するパラメータにチェックを入れ、「スタート」「ステップ」「ストップ」の値を入力します。設定が完了したら、「スタート」ボタンを押すと最適化が開始されます。

フォワードテストが完了したら、結果の一覧が表示される「先行結果」のタブを確認します。結果は、それぞれ番号（パス）を付けられ、「残高最大」等の最適化基準に従って表示されます。「先行結果」の一覧から、確認したい結果をダブルクリックすると、詳細が表示されます。

「先行結果」のタブで確認したい結果をダブルクリックすると、「バックテスト」、「フォワード」、「グラフ」のタブが表示されます。グラフタブでは、損益グラフに灰色の線が表示され、この線より前は最適化にデータを使用した期間（インサンプル期間）、この線より後はフォワードテスト期間（アウトオブサンプル期間）となります。アウトオブサンプル期間に成績が下がっていないことが、オーバーフィッティングかどうかを見分けるポイントになります。

ウォークフォワードテストとは、一定の期間内でフォワードテストを複数回に分けて行い、その成績を平均することです。

MT5のフォワードテスト機能は、1回分のフォワードテストが行えるものです。そのため、ウォークフォワードテストを行うには、自分で期間を区切って複数回フォワードテストを行い、ウォークフォワード効率を計算する必要があります。

実際にMT5でウォークフォワード効率を計算する方法を紹介します。今回は、2010～2016年の7年間を、4年ずつ4期間に区切り、最適化とフォワードテストを4回行います。4年のバックテスト期間のうち、1/4、つまり1年をフォワードテスト期間に指定します。

上記の手順（MT5でフォワードテストを行う手順）と同様に最適化とフォワードテストを行います。1回目は、バックテスト期間を「2010.01.01～2013.12.31」、フォワードテスト期間を「1/4」に設定しました。最適化設定は、デフォルトのまま「完全アルゴリズム(遅い)」、「残高最大」を使用しています。

パラメータタブで最適化したいパラメータの設定を行い、「スタート」をクリックします。この設定は、各回のフォワードテストで共通で使用します。

最適化とフォワードテストが完了したら、「先行結果」のタブに、結果のパラメータの一覧が表示されますので、この結果の中から、ウォークフォワードテストに使用するパラメータを一つ決定します。どのパラメータを使用するかは特に決まった基準はありませんが、今回は最適化された期間の口座残高が最大のものを使用します。「バックテスト」をクリックすると、口座残高が多い順番に並び替えができますので、一番上のパス（番号）3の行をダブルクリックします。

「先行結果」タブのパスをダブルクリックすると、「バックテスト」タブと「フォワード」タブが追加され、詳細な結果が表示されます。それぞれのタブの「総損益」の項目の数値がウォークフォワードの計算に必要になりますので、メモしておきます。今回は、バックテストの総損益が127,890円、フォワードテストの総損益が205,234円となりました。

手順1～3を、開始年を1年ずつずらして繰り返します。結果は下記のようになりました。

実は、MT4でもフォワードテストやウォークフォワードテストを行うことはできました。ある期間を除外して最適化を行い、パラメータを決めた後、除外していた期間で通常のバックテストを行えば、フォワードテストになります。さらに、それを期間を分割して繰り返せばウォークフォワードテストもできます。しかし、分割してやるのはかなりの手間でした。

MT5では、この点が改善され、最適化を行うのと同時にフォワードテストも行うことができるようになりました。最適化を行うと多くのパラメータが生まれますが、そのうち未知の相場（アウトオブサンプル期間）でも成績が良いパラメータはどれかというのが一目で分かるのは、EA利用者にとってはありがたい機能です。

まだまだ自動売買ではMT4が主流ですが、MT5は多くの点でMT4より進化しています。MT5の機能を活用して、より利益を上げるEAを探していきましょう。