ゴールドラッシュXMは本当に儲かるのか？ほぼ破綻リスクゼロのEAの実力は

2024年以降、ゴールドの価格は上昇傾向にあり、投資対象としてより一層の注目を集めるようになりました。ゴールドを取引しようと考えている方の中には、EAを使用した自動売買を検討している方もいるのではないでしょうか。

さまざまなゴールド用の自動売買プログラムがネット上で配布されていますが、ゴールドラッシュシリーズの1つである「ゴールドラッシュXM」というEAがよく検索されているようです。

この記事では、ゴールドラッシュXMのランディングページで謳われている「1ヵ月で取引資金が2倍に」、「破綻リスクはほぼゼロ」という宣伝文句に違わぬ実力が備えられているのか、フォワードテスト・バックテストを実施して検証しました。

1ヶ月間ゴールドラッシュXMのデモ版を使用して、フォワードテストを実施しました。テスト時の条件・設定は以下のとおりです。

2024年9月2日～25日のフォワードテストの結果は以下のようになりました。25日までの損益は69,035円のプラスで46％分の利益を出しています。

ゴールドラッシュXMのバックテストの結果を確認してみました。2023年から提供されているEAであるため、バックテストの期間は2023年1月～2024年7月としています。

取引開始時の口座資金および取引ロット数の設定は下表のとおりです。

まずは2023年1月～12月のバックテスト結果を見ていきましょう。

2023年1年間で約-819%と大幅な赤字でした。単月でプラスとなったのは1月と7月の2回のみで、その他の月は強制ロスカットとなっています。

単月プラスで終えた月の利益率を見てみると1月は月利90%、7月は月利76.29%となっており、月利だけを見ると大幅な利益にも見えます。しかし、1ヵ月の間で1度でも負けると強制ロスカットで-98％にとなり回復が困難な損失が出てしまいます。そのため、リスクリワード比が良いとはいえません。

月ごとの運用結果は下表を参照ください。

24時間フル稼働した場合の損益（2023年）

MT4サーバー時間5:00～15:00のみを取引時間とする設定が推奨されているため、パラメータを推奨設定に合わせて再テストしました。なお、同じく推奨されているIP機能（140pipsの含み損で両建て）は、裁量取引で決済する必要があるため、オフにしています。

推奨設定で2023年の1年間分のバックテストをとると、損益は約-508%となりました。

推奨の取引時間で運用した場合の損益（2023年）

続いて2024年の相場でゴールドラッシュXMを運用していた場合の損益がどうなっていたか、実際にバックテストをとって確認しました。期間は1月～7月です。

2023年の検証と同じく、取引時間設定をせずフル稼働した場合と取引時間を推奨設定に合わせた場合の2パターンを検証しました。その他のテスト環境も2023年と同様です。

7ヶ月間フル稼働で運用した場合、トータルで-446.9％となりました。単月をプラスで終えた月は2月と6月の2回でした。月間の最大利益では4,000ドル～6,000ドル程度となったタイミングは複数あるものの、最終的には強制ロスカットとなることが多いようです。なお、月利が100%を超えることはありませんでした。

24時間フル稼働した場合の損益（2024年）

提供元が推奨している時間設定で運用した場合、7ヵ月で約-208.3%となりました。単月をプラスで終えた月は3回となり、フル稼働時と比べて増えています。

推奨の取引時間で運用した場合の損益（2024年）

ここまで確認してきたことを踏まえると、ゴールドラッシュXMの実力はランディングページで謳われているような実力からは程遠いといえるでしょう。

1年7ヵ月分のバックテストによる検証から、ランディングページに記載されている月利100%を達成するのは非常に困難であるといえます。月利100%を超えた月は1度も無く、最大で90%となっています。その次に大きかったのが76%であり、90%でも上ブレといえるでしょう。

またボラティリティの小さいレンジ相場では薄利となりやすい点もネックです。例えば2024年6月のレンジ相場では、利益が3.8％となっています。

月利100%の達成が困難である点は宣伝文句と相違があり、問題がありそうですが、EAを運用するうえでは大きな問題になりません。たとえ100%に満たなくても損失が少なければ使い続ける価値はあるでしょう。

しかし、ゴールドラッシュXMはバックテスト結果から分かるとおり強制ロスカットになる頻度が高いため損失が大きくなりやすく、コツコツドカンの状況になりやすいEAといえます。

ゴールドラッシュXMでは、強制ロスカットの頻度が高いという弱点への対策としてIntelligence Protection（以下、IP機能）という機能が設けられています。

IP機能とは、ナンピン数が最大の状態になったうえでさらに含み損が増えると、自動で両建てポジションを持つ機能です。

ランディングページでは「IP機能を搭載することで破綻リスクは、ほぼゼロに！」と記載されています。

たしかにIP機能があることで、両建てを用いて含み損を固定することで、強制ロスカットを一時的に回避できるので、両建てになったポジションを保有し続ければスワップ損益以外で破綻することはありません。その点ではナンピン以外の機能が無いナンピンマーチン型EAと比べて耐久性は高いといえます。

ゴールドラッシュXMではナンピンの最大ポジション数が決められているため、意図せずポジションを長期的に保有してしまう可能性があります。

本来であれば長期保有になった場合は、値動きによる含み損益以外にスワップポイントによる損益も考慮しなければなりません。

しかし、ゴールドラッシュXMのロジックはスワップ損益が考慮されていないため、スワップポイントによる損失の影響でポジションの損益がマイナスになってしまうケースにも注意が必要です。

参照：スワップポイント比較

ゴールドラッシュXMにはナンピンの最大数、ナンピンする間隔、ナンピンpips、利確pipsなど一般的なEAに搭載されている設定項目が搭載されていません。相場状況に応じて微調整ができないため、最適化しにくいといえます。

ゴールドラッシュXMはナンピンマーチン型のEAのためトレンドが発生すると損失が大きくなります。

一般的なナンピンマーチン型EAと違い、一方的なトレンドへの対策としてIP機能が搭載されてはいるものの、両建てポジションの解除には裁量トレードのスキルが必要です。そのため結局は、エントリー方向と逆向きのトレンドが発生している時は非常に扱いにくいといえます。

バックテストの結果から分かる通り、単月では利益となっている月もあるため、タイミングを見計らって上手く運用すれば、利益を出せる可能性はあります。しかし、「初心者でも空き時間でカンタン」にできるようなEAではなく、運用方法を慎重に検討する必要があり、初心者には扱いが難しいEAだといえるでしょう。

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参照：ポートフォリオ