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エキスパートアドバイザ（EA）をバックテストする方法

MetaTrader4（MT4）／MetaTrader5（MT5）のストラテジーテスター機能では、エキスパートアドバイザ（EA）と呼ばれる、自動売買プログラムのバックテストを行うことができます。バックテストでは、MT4／MT5内に保存された値動き（ヒストリカルデータ）を利用して、特定の期間にエキスパートアドバイザ（EA）を稼働したらどのような成績になっていたかをシミュレーションします。

ここでは、MT4／MT5にて、エキスパートアドバイザ（EA）をインストールする方法を説明します。

MT4／MT5のそれぞれの説明はタブ切替でご確認いただけます。

手順1

メニューバーの「表示」をクリックし、「ストラテジーテスター」を選択します。

手順2

セッティング画面が表示されますので、バックテストの条件を設定します。

番号	項目名	説明
1	エキスパートアドバイザ	左側のプルダウンメニューで「エキスパートアドバイザ」を選択し、右側のプルダウンメニューでバックテストするエキスパートアドバイザ（EA）を選択します。
2	通貨ペア	通貨ペアを選択します。
3	期間	期間（時間足）を選択します。
4	モデル	バックテストで利用するヒストリカルデータのモデルを選択します。全ティック：最も正確にバックテストが可能ですが、時間を要します。コントロールポイント：一つ下の時間枠を使った大まかなバックテストをします。始値のみ：最も早くバックテストが終了しますが、始値しか判定しません。
5	スプレッド	バックテストで適用するスプレッドを選択します。任意の数値を入力することも可能です。「1」を入力した場合は、pips換算すると「0.1」のスプレッドになります。
6	期間を指定	バックテストを行う期間を選択します。
7	ビジュアルモード	ビジュアルモードを使用する場合は、チェックを入れます。「ビジュアルモード」が有効だとバックテスト開始時にチャートウインドウが開き、過去の値動きを追いつつエキスパートアドバイザ（EA）が取引を行う様子を、時系列に沿って確認することが可能です。「ビジュアルモード」右横のバーで再生速度が調節できるほか、バー右横のボタンで一時停止もできます。
8	スキップ	ビジュアルモードでの動作中に押下すると、右の欄で指定した日付まで移動します。テスト中の日時以前の日付へ移動することはできません。
9	最適化	最適化をする際にチェックを入れます。通常のバックテストでは利用しないため、チェックを付けない状態にしておきます。

手順3

証拠金設定・エキスパートアドバイザ（EA）のパラメータ設定を行う場合は、「エキスパート設定」ボタンをクリックします。

手順4

「テスト設定タブ」にて、バックテストで使用する初期証拠金を設定します。日本円でバックテストを行いたい場合、プルダウンリスト内に日本円がないため、「JPY」と入力します。

手順5

「パラメーターの入力」タブをクリックし、エキスパートアドバイザ（EA）のパラメーターの「値」を設定します。「スタート」「ステップ」「ストップ」の欄は、最適化機能で利用するパラメータですので、通常のバックテストでは入力不要です。

好みに応じて変更可能

エキスパートアドバイザ（EA）のプログラム内で設定された値がデフォルトで表示されますが、好みに応じて変更することが可能です。変更できるパラメーターはエキスパートアドバイザ（EA）ごとに異なりますが、決済指値（T/P）・決済逆指値（S/L）や取引時間、エキスパートアドバイザ（EA）のロジックに使われるテクニカル指標の設定などが変更できる場合が多いです。

手順6

「スタート」をクリックすると、バックテストが開始されます。

手順7

「レポート」タブからバックテストの結果を確認できます。また、「グラフ」タブから口座残高と有効証拠金の推移を確認できます。

バックテスト結果は、レポート画面上で右クリックをし、「レポートを保存」をクリックすることで、「HTML」の形式で保存することも可能です。

参照：エキスパートアドバイザ（EA）のバックテストレポートを保存する方法

手順1

メニューバーの「表示」をクリックし、「ストラテジーテスター」を選択します。（ショートカットキー操作：「Ctrl」+「R」）

手順2

ストラテジーテスターの「概要」タブが表示されますので、「単一」、「可視化」、「ストレスと延滞」のいずれかのアイコンを選択します。

番号	項目名	説明
1	単一	基本的な設定でエキスパートアドバイザ（EA）をバックテストします。
2	可視化	チャート上に取引内容を表示しながらバックテストを行うビジュアルモードを利用します。
3	ストレスと延滞	約定を遅延させ、スリッページを発生させてバックテストします。

設定は途中で変更可能

どのアイコンを選択するかによってデフォルトの設定が変更されますが、「設定」タブで個別に変更を行うことによって、別のアイコンを選んだときと同じ設定を再現することが可能です。

手順3

「設定」タブをクリックし、バックテストの条件を設定します。

番号	項目名	説明
1	エキスパート	バックテストをするエキスパートアドバイザ（EA）を選択します。
2	銘柄	銘柄を選択します。
3	時間足	時間足を選択します。
4	日付	バックテストの期間を選択します。全履歴：ヒストリカルデータの存在する全期間でバックテストします。先月：当日の日付の1カ月前からバックテストします。昨年：当日の日付の1年前からバックテストします。期間指定：指定した期間でバックテストします。
5	延滞	約定を遅延させる時間を選択します。遅延ゼロ、理想的な実行：遅延は発生しません。〇ミリ秒（サーバへの最後のpingは〇ミリ秒です）：お使いのMT5で計測されたブローカーサーバとの通信時間分の遅延が発生します。 1ミリ秒～1000ミリ秒：1、5、10、20、50、100、500、1000ミリ秒のうち、選択した秒数分の遅延が発生します。ランダム遅延：ランダムな秒数で遅延が発生します。カスタム遅延：ミリ秒で指定した遅延が発生します。
6	モデル	バックテストで使用するヒストリカルデータのモデルを選択します。全ティック：1分足OHLCに基づいてMT5が生成したティックを使用します。リアルティックに基づいたすべてのティック：ログインしている口座のブローカーのリアルティックを使用します。 1分足OHLC：1分足のOpen（始値）、High（高値）、Low（安値）、Close（終値）を使用します。始値のみ：選択した時間足の始値を使用します。数値計算：ストラテジーテスターを数値計算のために使用する場合に選択します。バックテストを行う場合には選択しません。
7	入金	初期口座残高と通貨単位を選択します。
8	レバレッジ	レバレッジを選択します。
9	オプティマイズ	最適化の方法を選択します。通常のバックテストでは利用しないため、デフォルトの「無効化」のままにしておきます。
10	チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード	ビジュアルモードを使用する場合はチェックを入れます。ビジュアルモードが有効だとバックテスト開始時にチャートウインドウが開き、過去の値動きを追いつつエキスパートアドバイザ（EA）が取引を行う様子を、時系列に沿って確認することが可能です。

ヒストリカルデータのモデルはバックテストの精度と効率に影響する

値動きのデータが多い「全ティック」「リアルティックに基づいたすべてのティック」の2つは、実際の相場に近い条件でバックテストを行うため精度が上がります。一方で値動きのデータが少ない「1分足OHLC」や「始値のみ」はバックテストを短時間で効率的に行う場合に適しています。エキスパートアドバイザ（EA）の成績を判定する場合、「リアルティックに基づいたすべてのティック」や「全ティック」を選択してバックテストしたほうがよいと考えられます。

手順4

「パラメータ」タブをクリックし、エキスパートアドバイザ（EA）のパラメータの「値」を設定します。

好みに応じて変更可能

エキスパートアドバイザ（EA）のプログラム内で設定された値がデフォルトで表示されますが、好みに応じて変更することが可能です。変更できるパラメータはエキスパートアドバイザ（EA）ごとに異なりますが、決済指値（T/P）・決済逆指値（S/L）や取引時間、エキスパートアドバイザ（EA）のロジックに使われるテクニカル指標の設定などが変更できる場合が多いです。

手順5

「スタート」をクリックすると、バックテストが開始されます。

手順6

「バックテスト」タブからバックテストの結果を確認できます。また、「グラフ」タブから口座残高と有効証拠金の推移を確認できます。口座残高が青の線、有効証拠金が緑の線で表示されます。

バックテスト結果は、「Open XML」「HTML」の2種類の形式で保存することも可能です。

参照：エキスパートアドバイザ（EA）のバックテストレポートを保存する方法

作成日

：2022.04.04

最終更新

：2023.11.22

著者情報

中丸貴仁 | Takayoshi Nakamaru

マニュアル制作コンサルタント歴12年経営学修士（MBA）

マニュアル制作会社フィンテックスにて、マニュアルに関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。
複数の大企業で、外部マニュアル制作プロジェクトマネージャーを兼務している。

【企業情報】
http://www.fintecs.co.jp/profile/

監修者情報

高木明 | Akira Takagi

システムエンジニア・MetaTraderアドミニストレータ

2014年、ブラジルUninove大学コンピュータ科学科を卒業し、その後、様々なシステム開発に携わる。
2019年にFXサービス立ち上げに開発者として参加。その後、MetaTraderのプラグインおよびAPIの開発にも従事。MetaQuotes社認定の、MetaTrader5 Administratorの資格を保持しており、開発だけでなく、コンサルティングやアドバイザーとしても活躍している。

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