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ボリンジャーバンド

読み方 ぼりんじゃーばんど

ボリンジャーバンドとは、移動平均線の上下にボラティリティに応じた幅のバンドを引くことにより、価格の変動範囲を予測するのに役立てることができるトレンド系指標です。ボラティリティが低ければバンド幅は狭く、高ければ広くなります。開発者であるジョン・ボリンジャー氏の名前にちなみ、ボリンジャーバンドと名付けられました。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、データのばらつき具合を表す、「標準偏差」という統計学の概念に基づいています。標準偏差はσ(シグマ)の記号で表され、ボリンジャーバンドでは、移動平均線に±1σ、±2σといった標準偏差の数値を足したラインを描画します。

ボリンジャーバンド

日足で説明すると、±1σの場合、ボリンジャーバンドの上限・下限は下記の式で計算されます。2σ、3σと数値が増えていくと、標準偏差の部分が2倍、3倍となるため、それに従ってバンド幅も拡大します。

ボリンジャーバンドの上限 =
n日の移動平均線 + n日の標準偏差(1σ)

ボリンジャーバンドの下限 =
n日の移動平均線 - n日の標準偏差(1σ)

標準偏差はデータのばらつき具合を表すため、ボリンジャーバンドの計算対象となった期間の価格データが全て同じ数値であれば、標準偏差の数値はゼロとなります。その逆に、大きく価格が上昇して、その後大きく下降した場合などは、データのばらつきが増え、標準偏差が大きくなります。このため、ボラティリティが大きい場合はボリンジャーバンドが広がります。

標準偏差では、データが平均を中心に規則正しく釣鐘型に分布する正規分布の場合に、+1σ~-1σの間には68.27%、+2σ~-2σの間には95.45%、+3σ~-3σの間には99.73%のデータが含まれるという性質があります。実際には、FXの値動きはバラバラで、このような規則正しい分布にはなりませんが、正規分布の場合と同じように類推して、±1σ、±2σ、±3σといったように標準偏差の幅が広くなるにつれて、その価格に達する確率は低くなるという予測を立てられます。

標準偏差の正規分布

±2σや±3σに達する確率は低いという考え方に基づき、これらのラインに達したときに逆張りをする手法も有名です。

標準偏差の正規分布

ボリンジャーバンドでは、バンドの見た目から、トレンドの状況の把握や、その発生を察知することも可能です。バンドが収縮(スクイーズ)している状態は値動きが乏しく、トレンドがない、あるいはレンジ相場が形成されていることが分かります。一方、バンドが拡散(エクスパンション)すると、値動きが大きくなってトレンドが発生することを示唆します。

point トレンドで発生するバンドウォーク

トレンドが発生している場合には、±1σラインと±2σラインの間をローソク足が安定して推移する「バンドウォーク」が発生する傾向があります。その際には、±1σラインや、中央の移動平均線での押し目買い戻り売りをするトレンドフォローが有効な戦略となります。


Date

作成日

 : 2021.01.29

Update

最終更新

 : 2022.04.20

斎藤 陽介 | Yosuke Saito

FXトレーダー&金融情報WEBメディア制作経歴10年

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斎藤 陽介

2009年よりFXを始め、現在トレード歴11年目。
トレードの傍ら、金融情報WEBメディアの制作実務を10年間行う。
FXを中心に株・暗号資産などの金融ディリバティブ取引の記事の執筆を多く手がけ、FX攻略.com等専門メディアへの執筆の経歴あり。
FX関連では、ファンダメンタルズや手法に関する記事からFXのメンタル管理まで、幅広い記事の執筆・監修を行う。

監修者情報

山田 大護 | Daigo Yamada

弁護士:専門分野(企業法務・金融法務)

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山田 大護

1997年に東京大学法学部を卒業し、モルガン・スタンレー証券、ドイツ証券にて金融実務に従事。
2007年に司法試験に合格し、2008年に弁護士登録。
証券会社での金融実務の経験を活かし、「企業犯罪と司法取引」「金融機関の相続手続」等の金融法務関連の書籍を監修。金融実務のバックボーンを活かした企業法務弁護士として活躍する。

【紹介ページ】
http://www.kplaw.jp/lawyers/yamada/

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