Select Language

過剰最適化

読み方 かじょうさいてきか
同義語 カーブフィッティング、オーバーフィッティング

過剰最適化とは、自動売買プログラムの売買ルールを過去の値動きに合わせて良い成績になるように調整した結果、未来の相場では良い成績が出せない状態をいいます。カーブフィッティング、オーバーフィッティングと呼ばれることもあります。

過去の値動きを参照して売買ルールを調整することを「最適化」と呼び、それ自体は自動売買プログラムの売買ルールを作成する際に一般的に行われていますが、過去の値動きへの適合が「過剰に」行われている状態が過剰最適化です。過剰最適化となった自動売買プログラムは、売買ルールを調整した際に値動きを参照した期間のバックテストでは良好な結果になりますが、実際の運用(未来の値動き)で同等の結果を残せないばかりか、損益曲線が右肩下がりになってしまうことすらあります。

バックテストでは優秀なのに、実戦に投入すると成績が出ないというのは、自動売買プログラムの世界によくある話です。その問題を回避するには、フォワードテスト(売買ルール作成時点以降の運用成績)の結果も確認する必要があります。半年、1年と集積されていくフォワードテストの結果が、バックテストと同じような傾向を示せば、その自動売買プログラムのルールは過剰最適化ではないものと判断することができます。

point 過剰最適化とバックテスト期間の関係

バックテストの期間が長くなればなるほど、結果の信頼性は高くなります。逆にバックテストの期間が短いと、信頼性は低くなり、過剰最適化の余地が大きくなってしまいます。そのため過剰最適化の余地をできるだけ排するには、バックテストの期間を数年ではなく10年などまとまった年数にすることが望ましいといえます。


Date

作成日

 : 2021.01.20

Update

最終更新

 : 2022.04.20

斎藤 陽介 | Yosuke Saito

FXトレーダー&金融情報WEBメディア制作経歴10年

arrow
斎藤 陽介

2009年よりFXを始め、現在トレード歴11年目。
トレードの傍ら、金融情報WEBメディアの制作実務を10年間行う。
FXを中心に株・暗号資産などの金融ディリバティブ取引の記事の執筆を多く手がけ、FX攻略.com等専門メディアへの執筆の経歴あり。
FX関連では、ファンダメンタルズや手法に関する記事からFXのメンタル管理まで、幅広い記事の執筆・監修を行う。

監修者情報

山田 大護 | Daigo Yamada

弁護士:専門分野(企業法務・金融法務)

arrow
山田 大護

1997年に東京大学法学部を卒業し、モルガン・スタンレー証券、ドイツ証券にて金融実務に従事。
2007年に司法試験に合格し、2008年に弁護士登録。
証券会社での金融実務の経験を活かし、「企業犯罪と司法取引」「金融機関の相続手続」等の金融法務関連の書籍を監修。金融実務のバックボーンを活かした企業法務弁護士として活躍する。

【紹介ページ】
http://www.kplaw.jp/lawyers/yamada/

この記事は、お役に立ちましたか?
貴重な意見をいただきありがとうございます。
貴重な意見をいただきありがとうございます。

免責事項:Disclaimerarw

当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。

本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE

Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。クッキーポリシー

クッキー利用に同意する
share
シェアする
Line

Line

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

キャンセル